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三次B-样条配点法定价欧式看跌期权

作者: 吴蓓蓓

关键词: 欧式看跌期权 Black-Scholes方程 三次B-样条 有限差分

摘要:基于重新定义的基函数,给出了Black-Scholes模型下欧式看跌期权定价的三次B-样条配点法.利用这种改进的三次B-样条配点法和有限差分法离散Black-Scholes偏微分方程,并对差分格式的稳定性进行分析,得到稳定性条件.数值实验表明,所构造方法的准确性,有效地提高了计算效率,且其Crank-Nicolson格式的数值结果要优于隐式欧拉格式.


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